Уровни по опционам Put в парах EUR/USD, NZD/USD, GBP/USD, AUD/USD следует рассматривать как поддержку, ниже которой актив не должен двигаться. На данном рисунке находится реальный бюллетень по канадскому доллару. Чтобы провести расчет опционных уровней, следует изучить столбцы с объемом и открытым интересом. Объемом называется общее количество закрытых и открытых контрактов, а открытым интересом — количество активных на данный момент контрактов. Покупают Call опционные уровни в тех случаях, когда предполагается рост торгуемого инструмента.
Если таковой на сайте не имеется, то надежным индикатор считать не стоит. Качественный платный программный продукт должен иметь свое официальное руководство и службу поддержки. Для анализа определенного финансового инструмента, торгуемого на «Форексе», следует перейти на страницу Every Day Bulletin официального сайта CME Group и опуститься ниже до подзаголовка FX. Для ознакомления и оценки покупок нужно перейти по ссылкам Canadian Greenback Call Choices и Canadian Dollar Put Choices. Здесь размещено два PDF-файла с незащищенной кодировкой, копирование информации из которых разрешено.
Силу уровней (чем линия длиннее, тем большее количество опционных контрактов открыто на уровне) рис. Опционные уровни рассчитываются на основе регулярно обновляющейся информации о торговле опционными контрактами на бирже CME (Чикагской товарно-сырьевой бирже). В случае с канадским долларом, йеной, рублем, песо и швейцарским франком логика построения уровней и их интерпретация будут различаться. Причем такой дивергенции не учитывает ни одна программа опционных уровней, которая, якобы, призвана помочь трейдеру определять места скопления капитала. В «шапке» бюллетеня имеется общая информация о бирже и ее контактах, адрес и подзаголовок, который говорит о стадии публикации отчета. Если в заголовке указано PRELIMINARY — бюллетень предварительный, и некоторые сделки еще не прошли стадию клиринга.
Проводим Расчет Дневных Опционных Уровней
- Да, их нужно рассчитывать и к, сожалению, цены в биржевых отчетах указываются не совсем те, которые нас интересуют.
- И опционные уровни являются, скажем так, многогранной темой, которой должен овладеть каждый трейдер.
- Если стоит значение «UNCH», то это говорит о том, что значение открытого интереса осталось без изменений.
- В бесплатном доступе можно найти либо урезанные данные по наиболее популярным активам, либо полные данные с опозданием на 3-5 дней, что значительно снижает точность анализа.
Потому что нас интересуют уровни с учетом премии (плата покупателем за возможность приобретения). Поэтому на график стоит наносить все уровни, поскольку цена с вероятностью 90% будет давать реакцию на каждый из них. Все это можно и нужно использовать во внутридневной торговле при поиске точек с хорошим основанием, маленьким стоп-лосс и хорошим соотношением риск/прибыль. В примере расчет делался для цены страйк, которая составляла 1430, и ей соответствовал высокий объем, и сильный растущий интерес. На самом деле совпадение этих двух параметров говорит об очень высокой силе уровней, но для внутридневной торговли полезно отмечать и те уровни, которым соответствует только высокий интерес или только большой объем. В общем, тут уже каждый может сам для себя решать, как именно ему работать и как использовать опционные уровни на Форекс.
Уровни Хеджирующих Опционов
И если Вы решили узнать, как работают опционные уровни, то можно предположить, что изучение финансовых рынков — это не просто хобби для Вас , Вы действительно заинтересованы в результате. И хочется добавить, что в дополнении с VSA (Volume Spread Analysis) это может стать вашим лучшим средством для успешной торговли на рынке спот. При расчёте опционных уровней трейдеры отталкиваются от простой аксиомы – продавцам не выгоден прорыв опционных уровней, а покупатели контрактов, напротив, делают ставку на их касание и пробой. Данный обзор является продолжением статьи про опционные уровни. Чем больше архивов с отчётами будет распаковано в папку «evolution-options», тем глубже историю обозначит индикатор опционных уровней. Кстати, количество дней для анализа можно задать при помощи настройки NumberOfDaysBackToShow.
Происходит отскок цены от ключевой зоны и начинает движение в сторону целевых уровней. Другими словами, если цена движется в зону Name, то происходит попутное закрытие этих опционов («закрытие» интереса), а затем возврат цены в зону Put. Торговля на бирже в режиме онлайн удобная соей прозрачностью и свободным доступом к важной информации и инструментам. Биржа CME Group предоставляет трейдерам возможность использовать в торговле опционные уровни, благодаря которым можно https://boriscooper.org/ получать значительную прибыль. Индикатор опционных уровней – это также очень полезный и эффективный инструмент, особенно для трейдеров, которые еще плохо знают специфику рынка и не понимают до конца сути опционной торговли. Они могут использовать индикатор, не задумываясь о получении статистических данных и проведении математических расчетов.
Числовые значения около ОУ 2го порядка показывают приток/отток открытого интереса. Цифра над ОУ относится к опциону PUT, под ОУ – относится к опциону CALL. Для этого подходит два инструмента Чикагской товарной биржи — фьючерсный объем и опционные уровни. Они позволяют увидеть позиции крупных игроков рынка и подстроиться под их стратегию, двигаясь вместе. Такая тактика называется VSA, отличается более высокой точностью входа и позволяет участвовать в долгосрочных сделках. Торговля на «Форексе» часто называется слепым трейдингом, потому как валютный торговые роботы форекс рынок децентрализован.
Открытие Сделок
Опционные уровни являются достаточно сильными преградами для дальнейшего движения цены, поэтому не стоит ими пренебрегать. Как уже я писал в начале, опционы – инструмент хеджирования, и если крупный трейдер покупает call’ы, то, вероятно, на фьючерсах он рассчитывает на снижение, поэтому зеленые уровни – это сопротивление, т.к. Для нас, торгующих на Foreign Exchange, это те же ценовые уровни, которые мы можем использовать в качестве уровней поддержки/сопротивления. Они базируются на реальных данных, всегда интересны крупным рыночным игрокам и характеризуются простой логикой работы.
На рисунке выше отмечены основные данные, которые заслуживают внимания. Первая колонка – это цена страйк, а чтобы выявить, на каком ценовом уровне может быть преграда для движения котировок, видим, что напротив каждой цены показывает нам колонка «Объем» и «Открытый интерес». Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.
Теперь даже для работы внутри дня он получает четкие уровни, где цена неизбежно встретит определенное сопротивление и сильную поддержку. Нужные нам опционные уровни рассчитываются с учетом уровней (или цены исполнения – открытый интерес) Strike опционов. Всю информацию по открытому интересу можно черпать из ежедневных бюллетеней Чикагской Товарной Биржи (СМЕ). Форекс опционы представляют собой разновидность валютных опционов (FX-опционы). Если опционы куплены, стратегия подразумевает, что будет высокая волатильность и произойдет выстрел цены либо вверх либо вниз.
